Глоссарий финансовых и биржевых терминов - коэффициент гамма
Связанные словари
Коэффициент гамма
коэффициент гамма
показатель скорости изменения дельты в результате незначительных колебаний цены базовых акций. Гамма принимает максимальное значение, когда цена лежащих в основе опциона акций приближается к цене страйк, и стремится к нулю, своему минимуму, когда цена базовых акций начинает удаляться от цены исполнения опциона в ту или иную сторону. Таким образом, опционы "глубоко в деньгах" или "глубоко вне денег" имеют гамму, близкую к 0. Значительное влияние на гамму оказывает время. В течение последнего месяца срока жизни опциона гамма опционов "при деньгах" почти сходит на нет. Следовательно, риск владения опционов "при деньгах" в последние 30 дней торгов увеличивается экспоненциально. Опционы глубоко "в деньгах" или "вне денег" имеют более стабильную гамму.
Рейтинг статьи:
Комментарии:
Вопрос-ответ:
Похожие слова
Ссылка для сайта или блога:
Ссылка для форума (bb-код):
Самые популярные термины
1 | 331 | |
2 | 308 | |
3 | 287 | |
4 | 254 | |
5 | 252 | |
6 | 243 | |
7 | 240 | |
8 | 191 | |
9 | 188 | |
10 | 186 | |
11 | 183 | |
12 | 177 | |
13 | 176 | |
14 | 173 | |
15 | 172 | |
16 | 167 | |
17 | 163 | |
18 | 162 | |
19 | 155 | |
20 | 147 |